Сравнение MVLL с BAR
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MVLL is a Leveraged Equities fund tracking the Marvell Technology Inc. (MRVL), while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs 32.26% for BAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 2.94%.
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 48.00% |
Correlation
The correlation between MVLL and BAR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. BAR — Ранг доходности на риск
MVLL
BAR
Сравнение MVLL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVLL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.25 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.11 | 1.69 | +23.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.27 | 4.19 | +48.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVLL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | 1.23 | +8.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.90 | +2.43 |
Просадки
Сравнение просадок MVLL и BAR
Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -21.53% | -37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | -19.19% | -29.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.72% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -6.45% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 7.72% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и BAR
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.78% | 5.46% | +55.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.08% | 23.03% | +73.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.11% | 26.43% | +106.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 17.90% | +121.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.63% | 16.38% | +123.25% |
Сравнение комиссий MVLL и BAR
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и BAR
Ни MVLL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVLL and BAR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs BAR's -21.53%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 32.26% for BAR. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 32.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
MVLL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MVLL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 0.17% for BAR.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор