Сравнение MVIS с DOCU
MVIS (MicroVision, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MVIS in Scientific & Technical Instruments, DOCU in Software - Application. Over the past 5 years, MVIS returned -53.47%/yr vs -28.32%/yr for DOCU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVIS и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVIS показывает доходность -64.15%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью -21.96%.
MVIS
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -21.85%
- 6 месяцев
- -67.41%
- С начала года
- -64.15%
- 1 год
- -78.79%
- 3 года*
- -58.68%
- 5 лет*
- -53.47%
- 10 лет*
- -16.90%
DOCU
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.14%
- 6 месяцев
- -10.57%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -28.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVIS и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIS MicroVision, Inc. | -64.15% | -36.79% | -50.75% | 13.19% | -53.09% | -6.88% | 647.22% | 19.23% | -55.27% |
DOCU DocuSign, Inc. | -21.96% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between MVIS and DOCU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between MVIS and DOCU shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVIS:
$102.33M
DOCU:
$10.19B
MVIS:
-$0.30
DOCU:
$1.53
MVIS:
57.93
DOCU:
3.34
MVIS:
2.32
DOCU:
5.76
MVIS:
$1.55M
DOCU:
$3.29B
MVIS:
-$17.02M
DOCU:
$2.61B
MVIS:
-$74.42M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVIS vs. DOCU — Ранг доходности на риск
MVIS
DOCU
Сравнение MVIS c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroVision, Inc. (MVIS) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVIS | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.61 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.94 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVIS и DOCU
Максимальная просадка MVIS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIS и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVIS | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -87.57% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.34% | -50.89% | -30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.16% | -60.98% | -32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | -87.57% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -82.78% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.53% | -50.28% | -36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 32.93% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIS и DOCU
MicroVision, Inc. (MVIS) имеет более высокую волатильность в 36.70% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что MVIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVIS | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.70% | 12.29% | +24.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.68% | 35.14% | +48.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.46% | 45.59% | +44.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.17% | 58.01% | +32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.49% | 56.33% | +59.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIS и DOCU
Ни MVIS, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVIS и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroVision, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVIS and DOCU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVIS has higher volatility (36.70%) compared to DOCU (12.29%). In terms of maximum drawdown, MVIS dropped -99.97% vs DOCU's -87.57%.
DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVIS и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор