PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIS с DOCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MVIS с DOCU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVIS (MicroVision, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MVIS in Scientific & Technical Instruments, DOCU in Software - Application. Over the past 5 years, MVIS returned -53.79%/yr vs -25.82%/yr for DOCU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MVIS и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroVision, Inc. (MVIS) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVIS показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью -23.39%.

MVIS

1 день
3.89%
1 месяц
-35.90%
С начала года
-48.45%
6 месяцев
-51.60%
1 год
-62.88%
3 года*
-55.70%
5 лет*
-53.79%
10 лет*
-13.59%

DOCU

1 день
-4.90%
1 месяц
8.15%
С начала года
-23.39%
6 месяцев
-25.80%
1 год
-42.80%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-25.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVIS и DOCU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MVIS
MicroVision, Inc.		-48.45%-36.79%-50.75%13.19%-53.09%-6.88%647.22%19.23%-53.55%
DOCU
DocuSign, Inc.		-23.39%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%0.88%

Correlation

The correlation between MVIS and DOCU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.32

The correlation between MVIS and DOCU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVIS:

$131.76M

DOCU:

$10.72B

EPS

MVIS:

-$0.31

DOCU:

$1.48

Коэффициент P/S

MVIS:

79.96

DOCU:

3.40

Коэффициент P/B

MVIS:

3.33

DOCU:

5.59

Общая выручка (12 мес.)

MVIS:

$1.55M

DOCU:

$3.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MVIS:

-$17.02M

DOCU:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

MVIS:

-$74.42M

DOCU:

$562.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroVision, Inc.

DocuSign, Inc.

Часто сравнивают с MVIS:
MVIS с SMHMVIS с LIDRMVIS с TSLAMVIS с NXPIMVIS с VOOMVIS с AAPLMVIS с SPY
Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с AAPL

Доходность на риск

MVIS vs. DOCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIS
Ранг доходности на риск MVIS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIS: 44
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIS c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroVision, Inc. (MVIS) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVISDOCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.89

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-1.14

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.77

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.22

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIS vs. DOCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIS на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCU равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIS и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVISDOCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.06

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MVIS и DOCU

Максимальная просадка MVIS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIS и DOCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVISDOCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-87.57%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.61%

-55.51%

-17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.63%

-60.98%

-33.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.18%

-87.57%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-83.10%

-16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.48%

-49.81%

-36.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.43%

35.03%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIS и DOCU

MicroVision, Inc. (MVIS) имеет более высокую волатильность в 50.14% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что MVIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVISDOCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.14%

15.69%

+34.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.23%

35.10%

+42.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.73%

48.12%

+38.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.20%

58.47%

+30.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.88%

56.46%

+58.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIS и DOCU

Ни MVIS, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVIS и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroVision, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
935.00K
836.86M
(MVIS) Общая выручка
(DOCU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MVIS and DOCU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVIS has higher volatility (50.14%) compared to DOCU (15.69%). In terms of maximum drawdown, MVIS dropped -99.97% vs DOCU's -87.57%.

MVIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVIS и DOCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор