PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Al Frank Fund (VALAX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		0.97%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MVIAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.38% соответственно.

MVIAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.35%
1 год
12.02%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.30%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MBAPXMVIAX с MIIAXMVIAX с MMDEXMVIAX с MMSIXMVIAX с MPLIXMVIAX с ACTIXMVIAX с FBLEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий MVIAX и VALAX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
MVIAX
Praxis Value Index Fund

Доходность на риск

MVIAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.63

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.23

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.13

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

9.00

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.63

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между MVIAX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и VALAX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.05%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и VALAX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-61.26%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.03%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-25.81%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-38.22%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-8.56%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-10.83%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.08%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и VALAX

Текущая волатильность для Praxis Value Index Fund (MVIAX) составляет 3.33%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.61%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

10.48%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

18.57%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.70%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.29%

-2.48%