PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		2.60%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.48% против 4.46% соответственно.

MVIAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.09%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.48%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MIIAXMVIAX с MMDEXMVIAX с MBAPXMVIAX с MGAFXMVIAX с MMSIXMVIAX с MPLIXMVIAX с VALAX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с HNDDXHDCTX с VWNAX

Сравнение комиссий MVIAX и HDCTX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
MVIAX
Praxis Value Index Fund

Доходность на риск

MVIAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.75

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.96

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

5.25

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между MVIAX и HDCTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и HDCTX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и HDCTX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-59.05%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-6.95%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-18.22%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-19.43%

-16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-6.07%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-6.45%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.59%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и HDCTX

Praxis Value Index Fund (MVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.15%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.30%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

11.06%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

10.49%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

11.44%

+5.37%