PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		3.01%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%15.22%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

MVIAX

1 день
0.40%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.49%
1 год
13.90%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.53%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MIIAXMVIAX с MMDEXMVIAX с MGAFXMVIAX с MBAPXMVIAX с MMSIXMVIAX с VALAXMVIAX с MPLIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий MVIAX и FLCOX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

MVIAX
Praxis Value Index Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

MVIAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

6.54

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Корреляция

Корреляция между MVIAX и FLCOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и FLCOX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и FLCOX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-38.28%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.96%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-19.00%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.32%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-4.52%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и FLCOX

Текущая волатильность для Praxis Value Index Fund (MVIAX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.29%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

8.31%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.72%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.82%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.73%

-0.92%