Сравнение MVGIX с UCEQX
MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MVGIX returned 9.37%/yr vs 11.56%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MVGIX charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности MVGIX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVGIX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.56% соответственно.
MVGIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 9.19%
UCEQX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MVGIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 7.96% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 17.37% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between MVGIX and UCEQX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MVGIX and UCEQX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVGIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MVGIX
UCEQX
Сравнение MVGIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVGIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.25 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 13.98 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVGIX и UCEQX
Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVGIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -35.33% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.96% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | -15.64% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -25.24% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -35.33% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.82% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.08% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVGIX и UCEQX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 2.42%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVGIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.68% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 11.09% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 13.36% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 15.40% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 16.47% | -4.11% |
Сравнение комиссий MVGIX и UCEQX
MVGIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVGIX и UCEQX
Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности UCEQX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 9.95% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.33% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVGIX and UCEQX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCEQX has higher volatility (3.68%) compared to MVGIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, MVGIX dropped -30.19% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVGIX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор