Сравнение MVGIX с MIEIX
MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) and MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) are both mutual funds - MVGIX is a Global Equities fund managed by MFS, while MIEIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MVGIX returned 9.22%/yr vs 9.82%/yr for MIEIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MVGIX charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for MIEIX.
Доходность
Сравнение доходности MVGIX и MIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVGIX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у MIEIX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.82% соответственно.
MVGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.22%
MIEIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам MVGIX и MIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 2.95% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 3.25% | 23.22% | 4.13% | 19.06% | -14.82% | 15.13% | 11.11% | 28.42% | -10.66% | 28.01% |
Correlation
The correlation between MVGIX and MIEIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between MVGIX and MIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVGIX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск
MVGIX
MIEIX
Сравнение MVGIX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVGIX | MIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 3.00 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVGIX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.73 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MVGIX и MIEIX
Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и MIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVGIX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -53.13% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -11.26% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | -13.43% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -28.07% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -31.35% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.48% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -8.98% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.19% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVGIX и MIEIX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 2.02%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVGIX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.45% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 10.21% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 13.17% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 15.34% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.94% | -3.55% |
Сравнение комиссий MVGIX и MIEIX
MVGIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVGIX и MIEIX
Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности MIEIX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.59% | 2.68% | 1.47% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.63% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVGIX and MIEIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIEIX has higher volatility (3.45%) compared to MVGIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, MVGIX dropped -30.19% vs MIEIX's -53.13%.
MVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVGIX и MIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор