PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с CAEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		4.22%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.93% соответственно.

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%

CAEIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-7.32%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.40%
1 год
41.40%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.40%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий MVGIX и CAEIX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MVGIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.20

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.90

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.39

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

14.41

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.20

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.18

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.03

+0.69

Корреляция

Корреляция между MVGIX и CAEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и CAEIX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности CAEIX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.69%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и CAEIX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-75.81%

+45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.07%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-32.58%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-37.54%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-13.12%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-49.06%

+46.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.62%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и CAEIX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.22%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

6.88%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

12.14%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

18.28%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

19.08%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

19.61%

-7.23%