Сравнение MVFG с GXTG
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds - MVFG tracks the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index while GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 26.56% vs -8.62% for GXTG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.
MVFG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFG и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 13.25% | 20.98% | 5.38% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | -0.06% |
Correlation
The correlation between MVFG and GXTG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between MVFG and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. GXTG — Ранг доходности на риск
MVFG
GXTG
Сравнение MVFG c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVFG | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.35 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -0.75 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVFG и GXTG
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -67.81% | +52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -24.65% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -61.74% | +61.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -43.29% | +40.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 11.51% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и GXTG
Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.04%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 10.35% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 23.82% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 29.78% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 28.45% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 29.96% | -14.67% |
Сравнение комиссий MVFG и GXTG
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и GXTG
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GXTG в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.52% | 1.90% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and GXTG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to MVFG (3.04%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs GXTG's -67.81%.
On 1-year performance, MVFG leads with 26.56% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 26.56% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.52% for MVFG.
MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index. They also come from different issuers: Monarch and Global X. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.50% for GXTG.
MVFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор