Сравнение MVFG с FWD
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. MVFG is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past year, MVFG returned 28.24% vs 75.95% for FWD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.
MVFG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 40.11%
- 6 месяцев
- 39.78%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFG и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 12.12% | 20.98% | 5.33% |
FWD AB Disruptors ETF | 40.11% | 32.00% | 10.06% |
Correlation
The correlation between MVFG and FWD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between MVFG and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. FWD — Ранг доходности на риск
MVFG
FWD
Сравнение MVFG c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFG | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 5.86 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 20.83 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.16 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.67 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MVFG и FWD
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -29.02% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -13.03% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.27% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.06% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и FWD
Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.74%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.77% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 18.96% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 24.15% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 24.72% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 24.72% | -9.33% |
Сравнение комиссий MVFG и FWD
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и FWD
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FWD в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.92% | 1.90% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and FWD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWD has higher volatility (7.77%) compared to MVFG (3.74%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs FWD's -29.02%.
On 1-year performance, FWD leads with 75.95% vs 28.24% for MVFG. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FWD has performed better with a 75.95% return vs 28.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
MVFG has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.08% for FWD.
They also come from different issuers: Monarch and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.65% for FWD.
FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор