Сравнение MVFD с RAA
MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MVFD is passively managed, while RAA is actively managed. Over the past year, MVFD returned 17.53% vs 17.52% for RAA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFD charges 1.19%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности MVFD и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVFD показывает доходность 6.33%, а RAA немного выше – 6.41%.
MVFD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFD и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 6.33% | 5.50% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 6.41% | 11.92% |
Correlation
The correlation between MVFD and RAA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between MVFD and RAA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFD vs. RAA — Ранг доходности на риск
MVFD
RAA
Сравнение MVFD c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVFD | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.98 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 10.92 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVFD и RAA
Максимальная просадка MVFD за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки RAA в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFD и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFD | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -11.96% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -5.91% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -4.56% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.49% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.61% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFD и RAA
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеют волатильность 4.14% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFD | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.20% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 8.33% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 10.24% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 12.91% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 12.91% | +4.08% |
Сравнение комиссий MVFD и RAA
MVFD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFD и RAA
Дивидендная доходность MVFD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности RAA в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.48% | 1.34% | 1.38% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.15% | 2.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVFD and RAA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAA has higher volatility (4.20%) compared to MVFD (4.14%). In terms of maximum drawdown, MVFD dropped -19.07% vs RAA's -11.96%.
On 1-year performance, MVFD leads with 17.53% vs 17.52% for RAA. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVFD has performed better with a 17.53% return vs 17.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.19% for MVFD.
RAA has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.48% for MVFD.
They also come from different issuers: Monarch and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 1.19% for MVFD and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFD и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор