Сравнение MVFD с JPLD
MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - MVFD is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch Volume Factor Dividend Tree Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. MVFD is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, MVFD returned 18.78% vs 4.12% for JPLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MVFD charges 1.19%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности MVFD и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFD показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.15%.
MVFD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFD и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 6.83% | 10.09% | 5.47% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.15% | 6.01% | 5.32% |
Correlation
The correlation between MVFD and JPLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFD vs. JPLD — Ранг доходности на риск
MVFD
JPLD
Сравнение MVFD c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVFD | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.12 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 18.72 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVFD и JPLD
Максимальная просадка MVFD за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFD и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFD | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -1.17% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -1.00% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -0.21% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.15% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.22% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFD и JPLD
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MVFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFD | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 0.53% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 1.05% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 1.47% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 1.83% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 1.83% | +15.17% |
Сравнение комиссий MVFD и JPLD
MVFD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFD и JPLD
Дивидендная доходность MVFD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.47% | 1.34% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVFD and JPLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVFD has higher volatility (4.17%) compared to JPLD (0.53%). In terms of maximum drawdown, MVFD dropped -19.07% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, MVFD leads with 18.78% vs 4.12% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVFD has performed better with a 18.78% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.19% for MVFD.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.47% for MVFD.
MVFD is categorized as Diversified Portfolio, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Monarch and JPMorgan. Their fees differ too: 1.19% for MVFD and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFD и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор