Сравнение MVEIX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
MVEIX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MVEIX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEIX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEIX Monteagle Select Value Fund | 0.87% | 14.79% | 7.97% | 6.60% | -11.14% | 40.11% | 4.89% | 28.29% | -16.96% | 11.14% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MVEIX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции MVEIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.11% против 13.12% соответственно.
MVEIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 9.11%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEIX и UMCVX
MVEIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
MVEIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
MVEIX
UMCVX
Сравнение MVEIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEIX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.09 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.32 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 9.88 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MVEIX и UMCVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEIX и UMCVX
Дивидендная доходность MVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEIX Monteagle Select Value Fund | 4.57% | 4.83% | 7.76% | 0.53% | 4.32% | 14.24% | 36.67% | 3.44% | 12.07% | 5.70% | 2.71% | 40.45% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок MVEIX и UMCVX
Максимальная просадка MVEIX за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEIX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -59.30% | -38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -15.59% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.43% | -25.10% | -72.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.43% | -45.77% | -51.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.64% | -7.09% | -89.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -10.11% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.67% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEIX и UMCVX
Текущая волатильность для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) составляет 3.77%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 7.58% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 14.67% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 23.60% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,967.04% | 27.16% | +1,939.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,391.05% | 25.10% | +1,365.95% |