PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEIX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEIX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и The Texas Fund (BIGTX).

MVEIX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MVEIX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEIX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		0.87%14.79%7.97%6.60%-11.14%40.11%4.89%28.29%-16.96%11.14%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, MVEIX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции MVEIX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.58% соответственно.

MVEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.64%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.19%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.13%
10 лет*
9.11%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monteagle Select Value Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с MVEIX:
MVEIX с FCNTXMVEIX с TCVIXMVEIX с RSVAXMVEIX с ARFFXMVEIX с FSLSXMVEIX с VVOAXMVEIX с NAMAX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий MVEIX и BIGTX

MVEIX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
MVEIX
Monteagle Select Value Fund

Доходность на риск

MVEIX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEIX
Ранг доходности на риск MVEIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEIX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEIXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.91

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.06

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

8.80

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEIX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEIX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEIXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.01

0.00

Корреляция

Корреляция между MVEIX и BIGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEIX и BIGTX

Дивидендная доходность MVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		4.57%4.83%7.76%0.53%4.32%14.24%36.67%3.44%12.07%5.70%2.71%40.45%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVEIX и BIGTX

Максимальная просадка MVEIX за все время составила -97.43%, примерно равная максимальной просадке BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEIX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEIXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-97.22%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.70%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.43%

-97.22%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.43%

-97.22%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-96.18%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-18.89%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.74%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEIX и BIGTX

Текущая волатильность для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) составляет 3.77%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что MVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEIXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.26%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.77%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.93%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,967.04%

1,245.70%

+721.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,391.05%

880.79%

+510.26%