PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVED.L с IMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVED.L с IMV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) and IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from BlackRock and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVED.L returned 6.05%/yr vs 7.40%/yr for IMV.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVED.L и IMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVED.L торгуется в EUR, в то время как IMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVED.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у IMV.L с доходностью 5.66%.

MVED.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.79%
1 год
2.49%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

IMV.L

1 день
0.42%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
5.47%
3 года*
10.33%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVED.L и IMV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		4.65%8.77%8.89%10.72%-12.60%21.51%-3.86%22.67%-1.16%
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		5.66%11.52%11.78%10.86%-12.59%21.08%-4.01%23.77%-1.12%

Correlation

The correlation between MVED.L and IMV.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.93

The correlation between MVED.L and IMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVED.L и IMV.L

Секторы
MVED.L
IMV.L

Финансовые услуги

17.8%
17.9%

Промышленность

15.7%
15.4%

Потребительский защитный сектор

13.2%
13.1%

Здравоохранение

13.1%
13.0%

Коммунальные услуги

10.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.6%

Энергетика

6.9%
7.1%

Сырьевые материалы

5.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.6%

Технологии

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

MVED.L
17.8%
IMV.L
17.9%

Промышленность

MVED.L
15.7%
IMV.L
15.4%

Потребительский защитный сектор

MVED.L
13.2%
IMV.L
13.1%

Здравоохранение

MVED.L
13.1%
IMV.L
13.0%

Коммунальные услуги

MVED.L
10.1%
IMV.L
10.2%

Коммуникационные услуги

MVED.L
9.5%
IMV.L
9.6%

Энергетика

MVED.L
6.9%
IMV.L
7.1%

Сырьевые материалы

MVED.L
5.7%
IMV.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

MVED.L
3.7%
IMV.L
3.6%

Технологии

MVED.L
2.8%
IMV.L
2.8%

Недвижимость

MVED.L
1.6%
IMV.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с FKU.L
Часто сравнивают с IMV.L:
IMV.L с MIVO.LIMV.L с SPYIMV.L с MINV.LIMV.L с XDEQ.LIMV.L с MVUS.LIMV.L с UB06.LIMV.L с CSWG.L

Доходность на риск

MVED.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVED.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVED.LIMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.61

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.89

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.75

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

1.97

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVED.L vs. IMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVED.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IMV.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVED.L и IMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVED.LIMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MVED.L и IMV.L

Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, примерно равная максимальной просадке IMV.L в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и IMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVED.LIMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-30.64%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.25%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

-10.31%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-19.86%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.32%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.68%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.76%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MVED.L и IMV.L

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеют волатильность 2.93% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVED.LIMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.03%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.36%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

8.99%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.15%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

12.62%

+0.01%

Сравнение комиссий MVED.L и IMV.L

И MVED.L, и IMV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVED.L и IMV.L

Ни MVED.L, ни IMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MVED.L and IMV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVED.L and IMV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: BlackRock and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVED.L и IMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор