Сравнение MVED.L с HDEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L).

MVED.L и HDEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVED.L и HDEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVED.L и HDEU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)	5.12%	8.77%	8.89%	10.72%	-12.60%	21.51%	-3.86%	22.67%	-1.16%
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	7.14%	35.87%	10.18%	13.58%	-8.23%	21.08%	-17.97%	17.34%	-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, MVED.L показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 7.14%.

MVED.L

1 день: 1.33%

1 месяц: -2.87%

С начала года: 5.12%

6 месяцев: 5.68%

1 год: 5.50%

3 года*: 8.82%

5 лет*: 7.11%

10 лет*: —

HDEU.L

1 день: 1.68%

1 месяц: -0.81%

С начала года: 7.14%

6 месяцев: 12.60%

1 год: 25.58%

3 года*: 20.01%

5 лет*: 12.83%

10 лет*: 8.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Название символа

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с MVED.L:

MVED.L с MIVO.L MVED.L с EDIV.L MVED.L с CSPX.L MVED.L с OPEN.L MVED.L с PRUK.L MVED.L с WDEP.L MVED.L с CES1.L

Часто сравнивают с HDEU.L:

HDEU.L с GLD HDEU.L с EUN0.DE HDEU.L с VDIV.DE HDEU.L с H50E.L HDEU.L с TDIV.AS HDEU.L с WINC.AS HDEU.L с ISPA.DE

Сравнение комиссий MVED.L и HDEU.L

MVED.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.

HDEU.L

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

MVED.L

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

MVED.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVED.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HDEU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVED.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MVED.L	HDEU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.46	1.93	-1.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	2.36	-1.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.40	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	2.71	-2.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.88	12.00	-10.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVED.L vs. HDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVED.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа HDEU.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVED.L и HDEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MVED.L	HDEU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46	1.93	-1.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.95	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.50	+0.04

Корреляция

Корреляция между MVED.L и HDEU.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVED.L и HDEU.L

MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)	0.00%	0.00%	0.00%	2.67%	2.95%	2.16%	2.54%	2.81%	2.50%	0.00%	0.00%
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	4.10%	4.71%	5.77%	5.56%	5.60%	4.21%	3.04%	4.50%	4.38%	3.44%	3.59%

Просадки

Сравнение просадок MVED.L и HDEU.L

Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и HDEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MVED.L	HDEU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.56%	-40.22%	+9.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.10%	-10.85%	+1.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.54%	-22.45%	+2.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.22%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.68%	-1.37%	-2.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.22%	-5.80%	+0.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.26%	2.18%	+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MVED.L и HDEU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 4.01%, в то время как у PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MVED.L	HDEU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.01%	4.43%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	7.76%	-1.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.84%	13.21%	-1.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.98%	13.48%	-2.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.69%	16.01%	-3.32%

Сравнение MVED.L с HDEU.L

Доходность

Сравнение доходности MVED.L и HDEU.L

Сравнение доходности по годам MVED.L и HDEU.L

Доходность по периодам

MVED.L

HDEU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MVED.L и HDEU.L

Доходность на риск

MVED.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск

MVED.L

HDEU.L

Сравнение MVED.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MVED.L vs. HDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVED.L и HDEU.L

Просадки

Сравнение просадок MVED.L и HDEU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MVED.L и HDEU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)