PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEA.DE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEA.DE с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.DE returned 6.87%/yr vs 8.48%/yr for USMV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности MVEA.DE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVEA.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.DE показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.99%.

MVEA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.15%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.17%
1 год
1.20%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.26%
1 месяц
3.76%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.03%
1 год
3.64%
3 года*
9.02%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEA.DE и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		2.43%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.99%-5.13%23.38%7.02%-3.82%29.89%4.86%

Correlation

The correlation between MVEA.DE and USMV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.60

The correlation between MVEA.DE and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с IBCY.DEMVEA.DE с VUAA.DEMVEA.DE с XZMD.DE
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

MVEA.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEA.DEUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
0.59

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.71

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

1.62

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEA.DE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.DE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEA.DEUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MVEA.DE и USMV

Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEA.DEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-32.65%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-5.12%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-15.66%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-15.66%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-7.17%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.55%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.25%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.DE и USMV

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что MVEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEA.DEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.56%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

6.80%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

9.54%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

12.91%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

15.38%

-2.59%

Сравнение комиссий MVEA.DE и USMV

MVEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.DE и USMV

MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MVEA.DE and USMV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.DE.

MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.DE and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEA.DE и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор