PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEA.DE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEA.DE с USMV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

MVEA.DE и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVEA.DE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEA.DE и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-0.90%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.36%-5.13%23.38%7.02%-3.82%29.89%4.86%
Разные валюты инструментов

MVEA.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 1.36%.

MVEA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.61%
1 год
-7.11%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.20%
1 месяц
-2.94%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.84%
1 год
-5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с VUAA.DEMVEA.DE с IBCY.DEMVEA.DE с DELG.DE
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий MVEA.DE и USMV

MVEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

MVEA.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEA.DEUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.35

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.39

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.45

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-0.83

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEA.DE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.DE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.DE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEA.DEUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.87

-0.24

Корреляция

Корреляция между MVEA.DE и USMV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.DE и USMV

MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.57%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок MVEA.DE и USMV

Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEA.DEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-33.10%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.83%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-17.93%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-4.16%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.88%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

2.04%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.DE и USMV

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) составляет 2.78%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что MVEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEA.DEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.07%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.04%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

14.55%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

12.92%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

15.41%

-2.52%