Сравнение MVEA.DE с USMV
MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.DE returned 5.99%/yr vs 7.52%/yr for USMV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.DE и USMV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVEA.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.DE показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 6.12%.
MVEA.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.50%
- С начала года
- 6.12%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам MVEA.DE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 4.97% | -7.05% | 19.63% | 8.85% | -6.84% | 34.80% | 5.76% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 6.12% | -5.13% | 23.38% | 7.02% | -3.82% | 29.89% | 4.47% |
Correlation
The correlation between MVEA.DE and USMV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between MVEA.DE and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEA.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск
MVEA.DE
USMV
Сравнение MVEA.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEA.DE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.36 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEA.DE и USMV
Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEA.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -32.65% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -5.12% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -15.66% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -15.66% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -5.27% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.56% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.05% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.DE и USMV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) составляет 2.63%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что MVEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEA.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.14% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 7.27% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 9.62% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.94% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 15.38% | -2.67% |
Сравнение комиссий MVEA.DE и USMV
MVEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.DE и USMV
MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
MVEA.DE and USMV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.DE.
MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.DE and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для MVEA.DE и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор