Сравнение MVEA.DE с IBCK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).
MVEA.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVEA.DE или IBCK.DE.
Корреляция
Корреляция между MVEA.DE и IBCK.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.DE и IBCK.DE
Основные характеристики
MVEA.DE:
1.93
IBCK.DE:
2.21
MVEA.DE:
2.89
IBCK.DE:
3.21
MVEA.DE:
1.36
IBCK.DE:
1.42
MVEA.DE:
3.40
IBCK.DE:
4.83
MVEA.DE:
9.56
IBCK.DE:
15.61
MVEA.DE:
2.03%
IBCK.DE:
1.46%
MVEA.DE:
10.04%
IBCK.DE:
10.29%
MVEA.DE:
-13.48%
IBCK.DE:
-33.11%
MVEA.DE:
-1.51%
IBCK.DE:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVEA.DE показывает доходность 4.46%, а IBCK.DE немного ниже – 4.35%.
MVEA.DE
4.46%
3.43%
13.59%
19.53%
N/A
N/A
IBCK.DE
4.35%
3.61%
15.48%
22.84%
10.39%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEA.DE и IBCK.DE
И MVEA.DE, и IBCK.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MVEA.DE и IBCK.DE
MVEA.DE
IBCK.DE
Сравнение MVEA.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.DE и IBCK.DE
Ни MVEA.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEA.DE и IBCK.DE
Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и IBCK.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.DE и IBCK.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) составляет 3.43%, в то время как у iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что MVEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.