PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEA.DE с IBCY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEA.DE с IBCY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE).

MVEA.DE и IBCY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVEA.DE и IBCY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEA.DE и IBCY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-0.90%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		11.20%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IBCY.DE с доходностью 11.20%.

MVEA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.61%
1 год
-7.11%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

IBCY.DE

1 день
11.20%
1 месяц
11.20%
С начала года
11.20%
6 месяцев
14.49%
1 год
26.71%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с VUAA.DEMVEA.DE с USMVMVEA.DE с DELG.DE
Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с OUFE.DEIBCY.DE с H412.DE

Сравнение комиссий MVEA.DE и IBCY.DE

MVEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.

IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Доходность на риск

MVEA.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEA.DEIBCY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.44

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

2.34

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.49

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.38

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

18.21

-19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEA.DE vs. IBCY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.DE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IBCY.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.DE и IBCY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEA.DEIBCY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.44

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.06

Корреляция

Корреляция между MVEA.DE и IBCY.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.DE и IBCY.DE

Ни MVEA.DE, ни IBCY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVEA.DE и IBCY.DE

Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и IBCY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEA.DEIBCY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-35.54%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.89%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-22.91%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

0.00%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.03%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

1.47%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.DE и IBCY.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) составляет 2.78%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что MVEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEA.DEIBCY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

10.61%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

11.24%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

18.69%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

15.73%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

16.61%

-3.72%