PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с MELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVCAX с MELIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund) and MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) are both mutual funds - MVCAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by MFS, while MELIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MVCAX returned 9.73%/yr vs 7.87%/yr for MELIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVCAX charges 1.02%/yr vs 1.15%/yr for MELIX.

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и MELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у MELIX с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции MELIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 7.87% соответственно.

MVCAX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.61%
1 год
17.49%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.73%

MELIX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.99%
6 месяцев
9.75%
1 год
17.63%
3 года*
10.62%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVCAX и MELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.61%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		11.99%10.61%2.24%12.17%-33.49%1.84%59.43%31.26%-14.12%26.01%

Correlation

The correlation between MVCAX and MELIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.56

The correlation between MVCAX and MELIX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FLMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с BMVP
Часто сравнивают с MELIX:
MELIX с DLDRXMELIX с NMCIXMELIX с FSSAXMELIX с GSITXMELIX с PURZXMELIX с QUSIXMELIX с GLLSX

Доходность на риск

MVCAX vs. MELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MELIX
Ранг доходности на риск MELIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c MELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXMELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.04

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.52

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.21

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

4.39

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. MELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MELIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и MELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXMELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и MELIX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MELIX в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и MELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVCAXMELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-46.84%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-15.14%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-21.85%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-44.63%

+23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-46.84%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-19.00%

+18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-17.86%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.16%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и MELIX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 3.44%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVCAXMELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.50%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

15.63%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

17.56%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.55%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

19.64%

-0.38%

Сравнение комиссий MVCAX и MELIX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MELIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и MELIX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как MELIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%4.04%6.90%0.47%0.97%0.12%1.30%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		7.55%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%

Часто задаваемые вопросы

MVCAX and MELIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELIX has higher volatility (6.50%) compared to MVCAX (3.44%). In terms of maximum drawdown, MVCAX dropped -60.41% vs MELIX's -46.84%.

MVCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVCAX и MELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор