Сравнение MELIX с NMCIX
MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) and NMCIX (Voya MidCap Opportunities Fund) are both mutual funds - MELIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while NMCIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, MELIX returned 7.96%/yr vs 11.73%/yr for NMCIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MELIX charges 1.15%/yr vs 0.93%/yr for NMCIX.
Доходность
Сравнение доходности MELIX и NMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELIX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у NMCIX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции MELIX уступали акциям NMCIX по среднегодовой доходности: 7.96% против 11.73% соответственно.
MELIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 7.96%
NMCIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам MELIX и NMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio | 12.95% | 10.61% | 2.24% | 12.17% | -33.49% | 1.84% | 59.43% | 31.26% | -14.12% | 26.01% |
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 8.10% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
Correlation
The correlation between MELIX and NMCIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between MELIX and NMCIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELIX vs. NMCIX — Ранг доходности на риск
MELIX
NMCIX
Сравнение MELIX c NMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELIX | NMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.59 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 1.72 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELIX | NMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.56 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MELIX и NMCIX
Максимальная просадка MELIX за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки NMCIX в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELIX и NMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELIX | NMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -68.41% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -17.38% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | -26.22% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -39.00% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -39.00% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | 0.00% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -20.90% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 5.64% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELIX и NMCIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELIX | NMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.12% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 14.28% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 18.46% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 22.95% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.06% | -2.42% |
Сравнение комиссий MELIX и NMCIX
MELIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NMCIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELIX и NMCIX
MELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 4.04% | 6.90% | 0.47% | 0.97% | 0.12% | 1.30% |
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 12.91% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
Часто задаваемые вопросы
MELIX and NMCIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELIX has higher volatility (6.40%) compared to NMCIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, MELIX dropped -46.84% vs NMCIX's -68.41%.
MELIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELIX и NMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор