PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с FASPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVCAX с FASPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MVCAX returned 10.43%/yr vs 11.30%/yr for FASPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MVCAX charges 1.02%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и FASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 23.38%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям FASPX по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.30% соответственно.

MVCAX

1 день
0.87%
1 месяц
2.80%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.74%
1 год
18.99%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.43%

FASPX

1 день
0.78%
1 месяц
2.78%
С начала года
23.38%
6 месяцев
21.55%
1 год
39.23%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVCAX и FASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		11.24%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		23.38%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%

Correlation

The correlation between MVCAX and FASPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

0.95

The correlation between MVCAX and FASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FLMVXMVCAX с FASEXMVCAX с TRMCXMVCAX с FGSAXMVCAX с BMVP
Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с RSVAXFASPX с ACLAX

Доходность на риск

MVCAX vs. FASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c FASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVCAXFASPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.20

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.14

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.88

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

14.27

-7.66

MVCAX vs. FASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FASPX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и FASPX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FASPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVCAXFASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-70.11%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.84%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-34.53%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-34.53%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-48.02%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.80%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-9.82%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.67%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и FASPX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVCAXFASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.13%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.37%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

17.37%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

20.70%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

22.00%

-2.77%

Сравнение комиссий MVCAX и FASPX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и FASPX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности FASPX в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		7.56%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		7.38%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MVCAX and FASPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASPX has higher volatility (5.13%) compared to MVCAX (3.80%). In terms of maximum drawdown, MVCAX dropped -60.41% vs FASPX's -70.11%.

FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVCAX и FASPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор