Сравнение MVALX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.55% соответственно.
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и TLVAX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
MVALX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
MVALX
TLVAX
Сравнение MVALX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.57 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.94 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.89 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 3.41 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.57 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и TLVAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и TLVAX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и TLVAX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -55.23% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.09% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -20.69% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -37.34% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -5.95% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -8.30% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.89% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и TLVAX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.18% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 8.71% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 15.91% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 15.43% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 17.01% | +4.32% |