PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности MVALX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		-2.28%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.80% против 6.69% соответственно.

MVALX

1 день
-1.42%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.05%
1 год
24.18%
3 года*
10.26%
5 лет*
5.58%
10 лет*
11.80%

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий MVALX и LLSCX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

MVALX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.15

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.32

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.10

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

0.30

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.15

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между MVALX и LLSCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и LLSCX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		13.11%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и LLSCX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-63.97%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-10.47%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-28.37%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-42.23%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-7.92%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.90%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.68%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и LLSCX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.90%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.23%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

15.42%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

17.00%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

24.58%

-3.28%