PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MVALX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.81% соответственно.

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий MVALX и FSMDX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

MVALX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.30

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.23

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

5.73

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между MVALX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и FSMDX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и FSMDX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-40.35%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-13.42%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-26.07%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-40.35%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-5.74%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.00%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.89%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и FSMDX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.58%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

10.50%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

19.10%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

18.27%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

19.30%

+2.03%