PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUYY с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUYY и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MUYY

1 день
1.12%
1 месяц
3.68%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUYY и QYLD


Correlation

The correlation between MUYY and QYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST MU ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

MUYY vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUYY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUYYQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

MUYY vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUYY и QYLD

Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и QYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUYYQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.87%

-24.75%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.83%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MUYY и QYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUYYQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

9.19%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

14.77%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

15.53%

+2.70%

Сравнение комиссий MUYY и QYLD

MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUYY и QYLD

Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности QYLD в 11.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUYY
GraniteShares YieldBOOST MU ETF
17.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы


MUYY and QYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.

MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 11.41% for QYLD.

MUYY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUYY и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор