Сравнение MUYY с QYLD
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. MUYY is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам MUYY и QYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 5.44% |
Correlation
The correlation between MUYY and QYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLD
Сравнение MUYY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и QYLD
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -24.75% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.83% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 9.19% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.77% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.53% | +2.70% |
Сравнение комиссий MUYY и QYLD
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и QYLD
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности QYLD в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.41% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and QYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 11.41% for QYLD.
MUYY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор