Сравнение MUYY с PSI
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. MUYY is actively managed, while PSI is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 18.25%
- С начала года
- 126.02%
- 6 месяцев
- 123.79%
- 1 год
- 217.51%
- 3 года*
- 59.32%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- 35.35%
Сравнение доходности по годам MUYY и PSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 16.36% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 58.22% |
Correlation
The correlation between MUYY and PSI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. PSI — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение MUYY c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 48.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и PSI
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -62.96% | +58.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -15.91% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 41.33% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 38.64% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 35.54% | -17.72% |
Сравнение комиссий MUYY и PSI
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и PSI
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности PSI в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 19.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.04% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and PSI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 0.04% for PSI.
MUYY is categorized as Derivative Income, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор