Сравнение MUYY с PBP
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MUYY is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам MUYY и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between MUYY and PBP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. PBP — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение MUYY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и PBP
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -43.43% | +38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -6.68% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 7.17% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 11.89% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 13.68% | +4.55% |
Сравнение комиссий MUYY и PBP
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и PBP
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности PBP в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.10% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and PBP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 11.10% for PBP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор