PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUU с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUU и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUU и TECL


2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-23.03%38.60%-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.


MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Сравнение комиссий MUU и TECL

MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


Доходность на риск

MUU vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUUTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.00

0.77

+6.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

1.49

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.99

1.38

+16.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.69

3.85

+46.84

MUU vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 7.00, что выше коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUUTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00

0.77

+6.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.63

+1.14

Корреляция

Корреляция между MUU и TECL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и TECL

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TECL в 9.23%


TTM202520242023202220212020201920182017
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок MUU и TECL

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TECL.


Загрузка...

Показатели просадок


MUUTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-77.96%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-46.58%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-37.08%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-18.49%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

16.75%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и TECL

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 24.34%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUUTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.51%

24.34%

+23.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.28%

49.46%

+49.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.64%

79.85%

+50.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.68%

73.52%

+54.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.68%

71.84%

+55.84%