Сравнение MUU с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
MUU и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MUU и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUU и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | -1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUU и TECL
MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
MUU vs. TECL — Ранг доходности на риск
MUU
TECL
Сравнение MUU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.00 | 0.77 | +6.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | 1.49 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.99 | 1.38 | +16.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.69 | 3.85 | +46.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00 | 0.77 | +6.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.63 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между MUU и TECL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и TECL
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок MUU и TECL
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -77.96% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -46.58% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -37.08% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -18.49% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 16.75% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и TECL
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 24.34%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.51% | 24.34% | +23.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.28% | 49.46% | +49.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.64% | 79.85% | +50.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.68% | 73.52% | +54.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.68% | 71.84% | +55.84% |