Сравнение MUU с SPXS
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, MUU returned 2599.25% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. MUU charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности MUU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 449.17%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам MUU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -3.34% |
Correlation
The correlation between MUU and SPXS is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between MUU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MUU
SPXS
Сравнение MUU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.82 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 47.69 | -0.94 | +48.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.81 | -1.62 | +154.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и SPXS
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -100.00% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -43.64% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -100.00% | +44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -96.31% | +72.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 25.40% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и SPXS
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.52% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.52% | 10.70% | +51.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.23% | 30.07% | +95.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.52% | 37.65% | +114.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.32% | 50.74% | +91.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.32% | 53.50% | +88.82% |
Сравнение комиссий MUU и SPXS
MUU берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и SPXS
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and SPXS have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -41.05% for SPXS. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.24% for MUU.
MUU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for MUU and 1.08% for SPXS.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор