PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 449.17%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.


MUU

1 день
-12.02%
1 месяц
-37.86%
6 месяцев
305.92%
С начала года
449.17%
1 год
2,599.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUU и SPXS


2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
449.17%599.03%-40.91%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-41.53%-3.34%

Correlation

The correlation between MUU and SPXS is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.54

The correlation between MUU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

MUU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+18.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.82

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

47.69

-0.94

+48.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

152.81

-1.62

+154.43

MUU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 17.30, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUU и SPXS

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-100.00%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.25%

-43.64%

-11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.25%

-100.00%

+44.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.62%

-96.31%

+72.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

25.40%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и SPXS

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.52% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.52%

10.70%

+51.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.23%

30.07%

+95.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

152.52%

37.65%

+114.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.32%

50.74%

+91.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.32%

53.50%

+88.82%

Сравнение комиссий MUU и SPXS

MUU берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и SPXS

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SPXS в 4.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
1.24%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


MUU and SPXS have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (62.52%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -41.05% for SPXS. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.24% for MUU.

MUU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for MUU and 1.08% for SPXS.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор