Сравнение MUU с SPXS
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - MUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). MUU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, MUU returned 5396.82% vs -49.42% for SPXS. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. MUU charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности MUU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 798.37%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам MUU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 599.03% | -43.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -3.78% |
Correlation
The correlation between MUU and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between MUU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MUU
SPXS
Сравнение MUU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +42.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 0.75 | +1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 104.05 | -0.98 | +105.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 352.22 | -1.64 | +353.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32 | -1.40 | +42.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.91 | -0.84 | +6.74 |
Просадки
Сравнение просадок MUU и SPXS
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -100.00% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -50.77% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -100.00% | +84.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -96.30% | +72.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 30.20% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и SPXS
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 56.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.84% | 8.36% | +48.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.70% | 26.83% | +79.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.77% | 35.52% | +97.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.14% | 50.38% | +83.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.14% | 53.53% | +80.61% |
Сравнение комиссий MUU и SPXS
MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и SPXS
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -49.42% for SPXS. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.54% for MUU.
MUU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.06% for MUU and 1.08% for SPXS.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор