Сравнение MUU с QLD
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MUU charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности MUU и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
Сравнение доходности по годам MUU и QLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -8.03% |
Correlation
The correlation between MUU and QLD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. QLD — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLD
Сравнение MUU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и QLD
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -83.13% | +56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -9.26% | -17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -18.14% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 35.77% | +259.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 45.34% | +249.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 44.80% | +250.52% |
Сравнение комиссий MUU и QLD
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и QLD
MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MUU and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MUU.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.95% for QLD.
Подберите оптимальное распределение для MUU и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор