Сравнение MUU с INTW
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MUU is passively managed, while INTW is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MUU charges 1.01%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности MUU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 4.07% |
Correlation
The correlation between MUU and INTW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. INTW — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение MUU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 40.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и INTW
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -60.58% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -12.49% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -29.66% | +19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 150.14% | +145.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 148.88% | +146.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 148.88% | +146.44% |
Сравнение комиссий MUU и INTW
MUU берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и INTW
Ни MUU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MUU and INTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
MUU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для MUU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор