Сравнение MUU с IFED
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUU charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности MUU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -1.56% |
Correlation
The correlation between MUU and IFED is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. IFED — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение MUU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и IFED
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -22.36% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -5.05% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.83% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 16.84% | +278.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 19.92% | +275.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 19.92% | +275.40% |
Сравнение комиссий MUU и IFED
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и IFED
Ни MUU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MUU and IFED have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для MUU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор