PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

MUU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MUU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUU и IFED

2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий MUU и IFED

MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

MUU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.00

0.28

+6.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

0.51

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.07

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.99

0.38

+17.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.69

1.18

+49.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 7.00, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00

0.28

+6.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.58

+1.19

Корреляция

Корреляция между MUU и IFED составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и IFED

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUU и IFED

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

MUUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-22.36%

-52.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-14.65%

-38.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-12.41%

-26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-5.71%

-19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

4.70%

+14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и IFED

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.51%

4.93%

+42.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.28%

10.82%

+88.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.64%

18.80%

+111.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.68%

19.71%

+107.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.68%

19.71%

+107.97%