Сравнение MUU с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
MUU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MUU и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 431.12% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUU и ARMG
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
MUU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
MUU
ARMG
Сравнение MUU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.00 | 0.29 | +6.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | 1.34 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.99 | 0.51 | +17.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.69 | 0.92 | +49.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00 | 0.29 | +6.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | -0.22 | +1.99 |
Корреляция
Корреляция между MUU и ARMG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и ARMG
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUU и ARMG
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -80.28% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -68.13% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -57.60% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -56.38% | +31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 37.78% | -19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и ARMG
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеют волатильность 47.51% и 45.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.51% | 45.35% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.28% | 76.96% | +22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.64% | 117.71% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.68% | 123.23% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.68% | 123.23% | +4.45% |