Сравнение MUU с ARMG
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MUU is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, MUU returned 3034.71% vs 103.90% for ARMG. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUU charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности MUU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 451.56%, что значительно выше, чем у ARMG с доходностью 269.82%.
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
ARMG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -34.49%
- 6 месяцев
- 310.12%
- С начала года
- 269.82%
- 1 год
- 103.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.28M | $19.76M | $60.76M | |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам MUU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 457.69% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 269.82% | -62.65% |
Correlation
The correlation between MUU and ARMG is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between MUU and ARMG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
MUU
ARMG
Сравнение MUU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.22 | 1.36 | +43.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.78 | 2.50 | +141.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и ARMG
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -80.28% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -76.64% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -66.27% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.55% | -52.26% | +27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 41.74% | -20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и ARMG
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.67% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) с волатильностью 57.69%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.67% | 57.69% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.72% | 131.33% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.71% | 150.83% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.59% | 147.51% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.59% | 147.51% | -0.92% |
Сравнение комиссий MUU и ARMG
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и ARMG
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ARMG в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.32% | 4.86% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and ARMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to ARMG (57.69%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs 103.90% for ARMG. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARMG has been the lower-risk option at 57.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs 103.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
ARMG has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.23% for MUU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.75% for ARMG.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор