Сравнение MUTHX с TFEQX
MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - MUTHX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MUTHX returned 7.57%/yr vs 9.03%/yr for TFEQX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUTHX charges 0.75%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.
Доходность
Сравнение доходности MUTHX и TFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUTHX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям TFEQX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.03% соответственно.
MUTHX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 6.88%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 7.57%
TFEQX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам MUTHX и TFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 6.88% | 11.83% | 12.42% | 13.86% | -7.11% | 19.27% | -4.34% | 23.20% | -9.06% | 8.39% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 15.10% | 31.58% | 9.44% | 22.68% | -9.21% | 5.70% | 5.29% | 11.56% | -17.40% | 19.78% |
Correlation
The correlation between MUTHX and TFEQX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г. | 0.67 |
The correlation between MUTHX and TFEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUTHX vs. TFEQX — Ранг доходности на риск
MUTHX
TFEQX
Сравнение MUTHX c TFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUTHX | TFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.26 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 7.98 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUTHX и TFEQX
Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что меньше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и TFEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUTHX | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -57.70% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.56% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -16.94% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -29.20% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -42.65% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.01% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.48% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.27% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUTHX и TFEQX
Текущая волатильность для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) составляет 2.93%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUTHX | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.06% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 14.57% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 16.95% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.87% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.36% | -0.52% |
Сравнение комиссий MUTHX и TFEQX
MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TFEQX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUTHX и TFEQX
Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности TFEQX в 37.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 7.09% | 7.58% | 10.40% | 5.92% | 9.67% | 11.31% | 3.74% | 8.08% | 7.33% | 6.79% | 3.74% | 7.00% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 37.22% | 42.84% | 16.75% | 14.08% | 6.20% | 34.04% | 6.78% | 6.65% | 22.18% | 1.60% | 3.46% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
MUTHX and TFEQX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to MUTHX (2.93%). In terms of maximum drawdown, MUTHX dropped -53.53% vs TFEQX's -57.70%.
TFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUTHX и TFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор