PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUST и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUST и UTWO


2026 (YTD)2025202420232022
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%6.23%-2.08%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%3.45%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у UTWO с доходностью 0.20%.


MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*

UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

US Treasury 2 Year Note ETF

Сравнение комиссий MUST и UTWO

MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MUST vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTUTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.27

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

3.61

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.81

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

13.43

-9.41

MUST vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UTWO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и UTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTUTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.27

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.48

-0.97

Корреляция

Корреляция между MUST и UTWO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и UTWO

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности UTWO в 3.48%


TTM20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUST и UTWO

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и UTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSTUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-2.04%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-0.90%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.50%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.49%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.25%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и UTWO

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSTUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.54%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

0.87%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

1.51%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

2.10%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

2.10%

+3.50%