PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUST с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUST с UTWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) and UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - MUST is a Money Market fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index, while UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUST returned 3.82%/yr vs 3.78%/yr for UTWO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MUST charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for UTWO.

Доходность

Сравнение доходности MUST и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.33%.

MUST

1 день
0.15%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
7.14%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—

UTWO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.13%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUST и UTWO

2026 (YTD)2025202420232022
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		1.60%4.92%0.37%6.23%-2.08%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		0.33%4.79%3.71%3.45%-0.81%

Correlation

The correlation between MUST and UTWO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.36

The correlation between MUST and UTWO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

US Treasury 2 Year Note ETF

Часто сравнивают с MUST:
MUST с SHYDMUST с SCMBMUST с ITMMUST с EVIMMUST с BILMUST с FMHIMUST с JPST
Часто сравнивают с UTWO:
UTWO с TUAUTWO с SHYUTWO с TLTUTWO с SLVUTWO с VGSHUTWO с USFRUTWO с SPY

Доходность на риск

MUST vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSTUTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.33

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.84

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.50

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

12.89

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUST vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа UTWO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и UTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSTUTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.33

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.45

-0.91

Просадки

Сравнение просадок MUST и UTWO

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и UTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSTUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-2.04%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.90%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-1.08%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.38%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-0.49%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.24%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и UTWO

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSTUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.36%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

0.92%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

1.35%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

2.07%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

2.07%

+3.52%

Сравнение комиссий MUST и UTWO

MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и UTWO

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности UTWO в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.32%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		3.50%3.63%4.22%4.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUST and UTWO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUST has higher volatility (1.80%) compared to UTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, MUST dropped -13.83% vs UTWO's -2.04%.

On 3-year performance, MUST leads with 3.82% vs 3.78% for UTWO. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MUST has performed better with a 3.82% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for MUST.

UTWO has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.32% for MUST.

MUST is categorized as Money Market, while UTWO is Government Bonds. MUST tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index, while UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.23% for MUST and 0.15% for UTWO.

UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUST и UTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор