Сравнение MUST с FHIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).
MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности MUST и FHIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и FHIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -0.58%.
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и FHIGX
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.
Доходность на риск
MUST vs. FHIGX — Ранг доходности на риск
MUST
FHIGX
Сравнение MUST c FHIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | FHIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 3.73 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MUST и FHIGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и FHIGX
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FHIGX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и FHIGX
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и FHIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -32.80% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -4.84% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -16.18% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.79% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.55% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.41% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и FHIGX
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.25% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 1.83% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 4.94% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.12% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 4.23% | +1.37% |