PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с FHIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUST и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUST и FHIGX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
-0.58%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -0.58%.


MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*

FHIGX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.09%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Fidelity Municipal Income Fund

Сравнение комиссий MUST и FHIGX

MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.


Доходность на риск

MUST vs. FHIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTFHIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.93

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

3.73

+0.29

MUST vs. FHIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FHIGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTFHIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между MUST и FHIGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и FHIGX

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FHIGX в 3.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%0.00%0.00%0.00%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MUST и FHIGX

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и FHIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSTFHIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-32.80%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-4.84%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-16.18%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.79%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.55%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.41%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и FHIGX

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSTFHIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.25%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

1.83%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

4.94%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.12%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

4.23%

+1.37%