Сравнение MUST с ESGN
MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) and ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - MUST is a Money Market fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index, while ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, MUST returned 0.87%/yr vs 11.72%/yr for ESGN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MUST charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for ESGN.
Доходность
Сравнение доходности MUST и ESGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ESGN с доходностью 7.04%.
MUST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
ESGN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUST и ESGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 1.60% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 7.04% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -12.97% |
Correlation
The correlation between MUST and ESGN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between MUST and ESGN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUST vs. ESGN — Ранг доходности на риск
MUST
ESGN
Сравнение MUST c ESGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | ESGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.67 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 9.79 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MUST и ESGN
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и ESGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUST | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -41.71% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -9.56% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -14.38% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -24.51% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.75% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -7.06% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.60% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и ESGN
Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.80%, в то время как у Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUST | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.73% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 10.60% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 13.45% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 15.29% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 16.31% | -10.72% |
Сравнение комиссий MUST и ESGN
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ESGN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и ESGN
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ESGN в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.22% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.32% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUST and ESGN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGN has higher volatility (3.73%) compared to MUST (1.80%). In terms of maximum drawdown, MUST dropped -13.83% vs ESGN's -41.71%.
On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 0.87% for MUST. On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MUST has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.
ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 3.32% for MUST.
MUST is categorized as Money Market, while ESGN is Foreign Large Cap Equities. MUST tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index, while ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Their fees differ too: 0.23% for MUST and 0.45% for ESGN.
ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUST и ESGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор