Сравнение MUST с ECON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON).
MUST и ECON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUST и ECON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и ECON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 5.63% | 34.15% | 0.22% | 7.51% | -16.00% | -14.11% | 20.83% | 17.22% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у ECON с доходностью 5.63%.
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
ECON
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и ECON
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ECON в 0.49%.
Доходность на риск
MUST vs. ECON — Ранг доходности на риск
MUST
ECON
Сравнение MUST c ECON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | ECON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.71 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.31 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.54 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.39 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | ECON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.71 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.16 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MUST и ECON составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и ECON
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности ECON в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 1.68% | 1.77% | 0.76% | 1.57% | 2.06% | 1.08% | 0.63% | 1.68% | 0.98% | 0.35% | 0.74% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и ECON
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и ECON.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | ECON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -45.37% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -13.76% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -38.08% | +24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -10.15% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -16.81% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.72% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и ECON
Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.69%, в то время как у Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | ECON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 9.47% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 15.21% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 20.30% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 19.81% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 20.84% | -15.24% |