PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с NUKZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -4.15% vs 41.42% for NUKZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 13.31%.

MUSQ

1 день
-2.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и NUKZ

2026 (YTD)20252024
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-8.93%19.60%-4.73%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between MUSQ and NUKZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MUSQ и NUKZ

Секторы
MUSQ
NUKZ

Коммуникационные услуги

76.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Технологии

10.3%
1.4%

Промышленность

0.7%
45.9%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

35.8%

Коммуникационные услуги

MUSQ
76.9%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

MUSQ
12.1%
NUKZ

-

Технологии

MUSQ
10.3%
NUKZ
1.4%

Промышленность

MUSQ
0.7%
NUKZ
45.9%

Сырьевые материалы

MUSQ

-

NUKZ
4.0%

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

NUKZ

-

Энергетика

MUSQ

-

NUKZ
12.9%

Финансовые услуги

MUSQ

-

NUKZ

-

Здравоохранение

MUSQ

-

NUKZ

-

Недвижимость

MUSQ

-

NUKZ

-

Коммунальные услуги

MUSQ

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с THNQMUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с IYZ
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

MUSQ vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSQNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.40

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.02

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.52

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

6.34

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSQ vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSQNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.40

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.75

-1.65

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и NUKZ

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-33.03%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-16.51%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-5.61%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.01%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

6.55%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и NUKZ

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.86%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

10.30%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

22.05%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

29.74%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

32.70%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

32.70%

-14.84%

Сравнение комиссий MUSQ и NUKZ

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и NUKZ

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and NUKZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to MUSQ (4.86%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.42% vs -4.15% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.42% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.69% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while NUKZ is Energy Equities. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор