Сравнение MUSQ с ILS
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. MUSQ is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -10.46% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MUSQ charges 0.76%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 15.32% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between MUSQ and ILS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. ILS — Ранг доходности на риск
MUSQ
ILS
Сравнение MUSQ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 13.56 | -14.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 50.90 | -51.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и ILS
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -2.46% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -0.55% | -22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -0.04% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -0.52% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 0.15% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и ILS
MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.47% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 1.47% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 2.49% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 3.70% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 3.70% | +14.18% |
Сравнение комиссий MUSQ и ILS
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и ILS
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and ILS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSQ has higher volatility (4.85%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -10.46% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.70% for MUSQ.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Brookmont. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор