Сравнение MUSI с RMIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF).
MUSI и RMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MUSI и RMIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSI и RMIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | -0.07% | 8.32% | 5.14% | 5.07% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -1.52% | 4.36% | 7.00% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у RMIF с доходностью -1.52%.
MUSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMIF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUSI и RMIF
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RMIF в 1.38%.
Доходность на риск
MUSI vs. RMIF — Ранг доходности на риск
MUSI
RMIF
Сравнение MUSI c RMIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | RMIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.07 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.11 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 3.79 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.90 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между MUSI и RMIF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и RMIF
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности RMIF в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.27% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.63% | 5.70% | 6.61% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и RMIF
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и RMIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSI | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -3.01% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.37% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.98% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.31% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и RMIF
American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSI | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.54% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.19% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 3.15% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.62% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.62% | +2.26% |