PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с RMIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с RMIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MUSI returned 5.62% vs 3.06% for RMIF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSI charges 0.36%/yr vs 1.38%/yr for RMIF.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и RMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у RMIF с доходностью -0.80%.

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

RMIF

1 день
0.05%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.48%
1 год
3.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и RMIF

2026 (YTD)202520242023
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%5.07%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-0.80%4.36%7.00%4.16%

Correlation

The correlation between MUSI and RMIF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.51

The correlation between MUSI and RMIF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSI и RMIF

Секторы
MUSI
RMIF

Коммунальные услуги

77.9%
76.7%

Здравоохранение

22.1%
13.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.4%

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
RMIF
76.7%

Здравоохранение

MUSI
22.1%
RMIF
13.8%

Сырьевые материалы

MUSI

-

RMIF

-

Коммуникационные услуги

MUSI

-

RMIF
0.1%

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

RMIF

-

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

RMIF

-

Энергетика

MUSI

-

RMIF

-

Финансовые услуги

MUSI

-

RMIF

-

Промышленность

MUSI

-

RMIF

-

Недвижимость

MUSI

-

RMIF

-

Технологии

MUSI

-

RMIF
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

LHA Risk-Managed Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM
Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с MSTQRMIF с BNDRMIF с PSQORMIF с MSTBRMIF с SOFRRMIF с CARY

Доходность на риск

MUSI vs. RMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c RMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIRMIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.17

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.70

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.30

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

3.57

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. RMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа RMIF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и RMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIRMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.90

-1.45

Просадки

Сравнение просадок MUSI и RMIF

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и RMIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIRMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-3.01%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.37%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.26%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.39%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и RMIF

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIRMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.72%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.99%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

2.63%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

2.59%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

2.59%

+2.25%

Сравнение комиссий MUSI и RMIF

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RMIF в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и RMIF

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности RMIF в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.29%5.70%6.61%3.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and RMIF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.23%) compared to RMIF (0.72%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs RMIF's -3.01%.

On 1-year performance, MUSI leads with 5.62% vs 3.06% for RMIF. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RMIF has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUSI has performed better with a 5.62% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.38% for RMIF.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 5.29% for RMIF.

They also come from different issuers: American Century and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 1.38% for RMIF.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и RMIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор