Сравнение MUSI с JOJO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).
MUSI и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MUSI и JOJO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSI и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.13% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.61% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 1.43% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 1.43%.
MUSI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUSI и JOJO
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Доходность на риск
MUSI vs. JOJO — Ранг доходности на риск
MUSI
JOJO
Сравнение MUSI c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.34 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.19 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 3.68 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.07 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MUSI и JOJO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и JOJO
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности JOJO в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.26% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.03% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и JOJO
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и JOJO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSI | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -28.43% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -6.54% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -6.68% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -16.16% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.12% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и JOJO
Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.72%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSI | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.37% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 5.15% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 8.23% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 11.47% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 11.47% | -6.59% |