PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUROX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

MUROX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MUROX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUROX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		-1.43%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

MUROX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
17.68%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MACAXMUROX с MACHXMUROX с MAAKXMUROX с MAGKXMUROX с MAMVX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий MUROX и TDIFX

MUROX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

MUROX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.07

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

6.12

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.00

-0.84

Корреляция

Корреляция между MUROX и TDIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и TDIFX

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		8.06%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MUROX и TDIFX

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUROXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-12.21%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.84%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-12.21%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-1.83%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-1.77%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.84%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и TDIFX

Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MUROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUROXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

1.51%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.32%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

4.34%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

5.89%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.25%

5.05%

+380.20%