PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUROX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

MUROX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MUROX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUROX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		-1.43%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.

MUROX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
17.68%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MACAXMUROX с MAAKXMUROX с MACHXMUROX с MAGKXMUROX с MAMVX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий MUROX и FFGZX

MUROX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

MUROX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.33

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.23

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

9.26

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.86

-0.69

Корреляция

Корреляция между MUROX и FFGZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и FFGZX

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		8.06%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MUROX и FFGZX

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUROXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-14.94%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.33%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-14.94%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.30%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-2.29%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.80%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и FFGZX

Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что MUROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUROXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.06%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.89%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

4.42%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

5.04%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.25%

4.39%

+380.86%