PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURMX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MURMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURMX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%17.24%

Доходность по периодам

С начала года, MURMX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2045 Retirement Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с MAGKXMURMX с MAMEXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с MACAXMURMX с LTIUXMURMX с MAAKX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MURMX и SPY

MURMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund

Доходность на риск

MURMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

7.27

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между MURMX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURMX и SPY

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MURMX и SPY

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MURMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-55.19%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-12.05%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-24.50%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.53%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.09%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.54%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MURMX и SPY

Текущая волатильность для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) составляет 4.47%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MURMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.35%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.50%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

19.06%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.06%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.41%

17.92%

+368.49%