- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2021 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции MURMX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MURMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) показал доход в 9.97% с начала года и 19.62% за последние 12 месяцев.
Mutual of America 2045 Retirement Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MURMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.66%, а средняя месячная доходность — +11.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +822.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MURMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +910.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 1.40% | -5.79% | 7.41% | 3.11% | 0.70% | 0.06% | 9.97% | |||||
| 2025 | 4.41% | -4.22% | -0.92% | 0.36% | 4.50% | 3.84% | 0.93% | 2.70% | 2.50% | 1.13% | 0.62% | 0.94% | 17.76% |
| 2024 | 0.37% | 3.87% | 3.30% | -3.82% | 4.40% | 0.14% | 2.49% | 1.82% | 1.32% | -1.89% | 4.58% | -3.10% | 13.85% |
| 2023 | 6.29% | -2.29% | 1.69% | 1.03% | -1.34% | 4.94% | 2.88% | -2.06% | -3.99% | -4.78% | 7.83% | 5.20% | 15.43% |
| 2022 | -4.82% | -1.58% | 1.27% | -4.95% | -1.73% | -10.73% | 5.85% | -7.62% | 5.88% | 6.44% | -3.86% | -16.20% | |
| 2021 | 2.03% | 2.20% | 2.69% | 4.71% | 0.31% | 0.12% | 1.43% | 1.66% | -2.77% | 1.67% | -0.24% | 2.51% | 17.37% |
Метрики бенчмарка
Mutual of America 2045 Retirement Fund has an annualized alpha of 329.09%, beta of 1.37, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This fund captured 75.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -200.63%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 329.09%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 75.77%
- Участие в снижении
- -200.63%
Комиссия
Комиссия MURMX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MURMX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.24 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 9.71 | +2.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mutual of America 2045 Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.34 | $1.15 | $0.39 | $1.43 | $0.75 |
Дивидендный доход | 8.09% | 8.79% | 8.17% | 2.95% | 11.94% | 4.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America 2045 Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.13 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.75 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.61 | $1.43 | |
| 2021 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mutual of America 2045 Retirement Fund показал максимальную просадку в 32.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка Mutual of America 2045 Retirement Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.65%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 6d | 7mo 7dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.56%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.67%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 29d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.34%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.46%янв. 2021 г. | 14d | 2mo 6d | 2mo 20dдек. 2020 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MURMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -56.78% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -18.90% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -25.43% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.00% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -10.70% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.09% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MURMX
Добавьте Mutual of America 2045 Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MURMX