PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURMX с MACHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURMX с MACHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX).

MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MURMX и MACHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURMX и MACHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%

Доходность по периодам

С начала года, MURMX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у MACHX с доходностью -0.97%.

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Mutual of America Composite Fund

Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAMEXMURMX с MAGKXMURMX с MAMVXMURMX с MACAXMURMX с LTIUXMURMX с MAAKX
Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MAAKXMACHX с MAGKXMACHX с MUROXMACHX с MURLX

Сравнение комиссий MURMX и MACHX

MURMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MACHX в 0.54%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund

Доходность на риск

MURMX vs. MACHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURMX c MACHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURMXMACHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.72

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.53

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.36

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURMX vs. MACHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACHX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и MACHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURMXMACHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между MURMX и MACHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURMX и MACHX

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности MACHX в 11.87%

TTM20252024202320222021
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MURMX и MACHX

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки MACHX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и MACHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURMXMACHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-21.24%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-7.49%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-18.57%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.38%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.27%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.27%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MURMX и MACHX

Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Mutual of America Composite Fund (MACHX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MURMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURMXMACHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.21%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

6.60%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

11.66%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

12.78%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.41%

384.62%

+1.79%