PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-1.37%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

MURLX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.82%
1 год
15.89%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с VOOMURLX с MAGKXMURLX с MAAKXMURLX с MAMEXMURLX с MAMVXMURLX с MACHXMURLX с MACAX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FNGLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий MURLX и TDIFX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

MURLX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.07

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

6.12

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.00

-0.84

Корреляция

Корреляция между MURLX и TDIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и TDIFX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.74%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и TDIFX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-12.21%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-2.84%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-12.21%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-1.83%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-1.77%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.84%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и TDIFX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.51%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

2.32%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

4.34%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

5.89%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.81%

5.05%

+382.76%