Сравнение MURLX с FFGZX

С начала года, MURLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И MURLX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MURLX и FFGZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности FFGZX в 3.46%

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FFGZX.

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.